Показатели приведены к годовому выражению по единой методике, поэтому портфели сопоставимы независимо от даты запуска: % годовых — доходность, аннуализированная по календарным дням форварда; Sharpe / Sortino / волатильность — по дневным закрытиям виртуального счёта (аннуализация √252); Calmar — % годовых к худшей просадке; общее окно — % годовых с самой поздней даты старта среди зрелых портфелей. Спарклайны — % от стартового капитала на единых шкалах времени и доходности. Лучшая стратегия выбирается по % годовых среди портфелей с историей от 14 дней; молодые помечены и вне конкурса. Бэктест — доходность справочного run из Research Lab на стандартном окне семейства 01.01.2023 → 07.2026 (номер run — в подсказке строки); его % годовых аннуализирован той же формулой, что и форвардный.